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本 数理ファイナンスの新分野とその応用

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本-数理ファイナンスの新分野とその応用
著者: 時永祥三 (編)
定価 ¥5,400(税込)
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出版社名 工学図書
発行年月 2004年 07月
ISBNコード 9784769204619
版型 --
ページ数 281P
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時永祥三 OFF

内容紹介

本書は、環境変化の時代にある資産運用や、現在ではファイナンス理論と呼ばれている運用に関する技法に関して、新しい側面を記述することを目的としている。
特に、ファイナンスの分野でも、数理的なモデルを中心として議論する数理ファイナンスにおける新しい分野と、その応用に関して研究者の日頃の研究成果をまとめたものである。

※本データはこの商品が発売された時点の情報です。

目次

第1部 マルチエージェントシステムの応用(共進化GP学習を行うマルチエージェントによる株式市場/マルチエージェントによる市場株価のカオス性・フラクタル性分析 ほか)/第2部 シミュレーションの応用(Importance Sampling手法によるVaR評価モデルとリスク分析への応用/Importance Samplingと平均ゆう度による株価のフラクタル分解と特徴抽出 ほか)/第3部 動的計画法とリアルオプション(動的計画法と多段ファジイ推論による電力事業のリスク軽減手法/撤退不能投資における売買可能資産を用いたリスク回避戦略とリアルオプション)/第4部 財務分析の知的処理(DPマッチングとファジイクラスタリングを用いた財務指標時系列分析/遺伝的プログラミングによる言語的ルール生成と債券格付け分析への応用)

著者情報

時永 祥三
1977年九州大学大学院工学研究科博士課程修了(工学博士)。現在、九州大学大学院経済学研究院経済工学部門・教授

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