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本 債券ポートフォリオの計量分析

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本-債券ポートフォリオの計量分析
著者: レヴ・ディンキン (著)
本多俊毅 (訳)
定価 ¥5,832(税込)
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商品情報

出版社名
東洋経済新報社
発行年月
2010年 03月
ISBNコード
9784492711767
版型
--
ページ数
388P
平均評価
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本多俊毅 OFF

目次

第1部 ポートフォリオの定量的な運用における諸問題/第2部 定量的ポートフォリオ運用の具体例(クレジット市場における銘柄選択とアセット・アロケーション/グローバル投資におけるマクロ戦略のスキル/高流動性商品によるバークレイズ・キャピタル・グローバル総合インデックスの複製/MBSインデックスの複製方法/クレジット・ポートフォリオにおける分散投資/MBSのデュレーション/クレジット債の実証的デュレーション/DTS(デュレーション×スプレッド)―クレジット証券のスプレッド・リスク)

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