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本 デリバティブの数学入門

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本-デリバティブの数学入門
著者: PaulWilmott (著)
伊藤幹夫 (訳)
戸瀬信之 (訳)
定価 ¥5,076(税込)
BOOKFANポイント: 235 pt
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出版社名 共立出版
発行年月 2002年 07月
ISBNコード 9784320016866
版型 --
ページ数 304P
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内容紹介

本書では、デリバティブのモデルを数学者の視点で、理論的にも数値解析的にも扱う。
読者がある程度の数学を知っていることを前提に書かれている。
ただし、数学・物理学・化学・工学他における学部レベルでの初等的な微積分、確率論、代数を超える範囲の事項はすべて紙幅をとって説明している。
また、金融市場にあまり知識のない数学者が読むかもしれないことを考えて、ファイナンスのことについて十分な説明を与えた。
教室の授業で使えるように一冊で完結したものになっている。

※本データはこの商品が発売された時点の情報です。

目次

第1部 オプション理論の基礎(金融市場とオプション/資産価格ランダム・ウォーク ほか)/第2部 数値解析による方法(有限差分法/アメリカン・オプションのための解法 ほか)/第3部 オプション理論の展開(エキゾチック・オプションと経路依存型オプション/バリアー・オプション ほか)/第4部 金利デリバティブ(金利デリバティブ/転換社債)

著者情報

伊藤 幹夫
1956年富山県高岡市に生まれる。1979年慶応大学経済学部卒業。現在、慶応大学経済学部助教授。専門は理論経済学、計量経済学
戸瀬 信之
1959年富山県高岡市に生まれる。1983年東京大学理学部数学科卒業。現在、慶応大学経済学部教授。専門は数学(代数解析、超局所解析、偏微分方程式論)

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