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本 応用経済学のための時系列分析

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本-応用経済学のための時系列分析
著者: 市川博也 (著)
定価 ¥3,780(税込)
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出版社名 朝倉書店
シリーズ名 応用ファイナンス講座 2
発行年月 2007年 02月
ISBNコード 9784254295870
版型 --
ページ数 170P
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市川博也 OFF

目次

1 時系列変数の特徴/2 分布ラグモデルの最適次数/3 統計学の基礎的概念と単位根検定/4 定常な時系列変数と長期乗数/5 Dickey‐Fuller検定と単位根の検定問題/6 1変量時系列モデリング/7 ポートフォリオモデル/8 市場モデルと効率的市場仮説/9 ボラティリティ変動モデル/10 G@RCHによるARCH型モデルの拡張と応用例

著者情報

市川 博也
1942年東京都に生まれる。1968年慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了。1971年ビクトリア大学Ph.D.(経済学)。1975年ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)講師。1997年上智大学比較文化研究所所長。2002年オックスフォード大学Visiting Scholar。上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授兼国際教養学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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