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本 年金ALMとリスク・バジェッティング

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本-年金ALMとリスク・バジェッティング
著者: 田中周二 (編)
北村智紀 (著)
定価 ¥4,104(税込)
BOOKFANポイント: 190 pt
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出版社名 朝倉書店
シリーズ名 シリーズ〈年金マネジメント〉 3
発行年月 2004年 03月
ISBNコード 9784254295832
版型 --
ページ数 183P
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目次

1 年金運用とリスク管理(年金基金のリスク管理とALM/年金基金のリスク管理 ほか)/2 年金運用と最適資産配分(平均・分散法での最適資産配分/サープラス・フレームワークによる最適資産配分)/3 多期間連続モデルを利用したALM(アセット・オンリー・アプローチでの最適資産配分/サープラス・アプローチでの最適資産配分 ほか)/4 多期間離散モデルを利用したALM(数値的手法を利用した多期間ALMモデル/2項ツリーモデルを利用した数理計画法 ほか)/5 リスク・バジェッティング(リスク・バジェッティングの概要/リスク・バジェッティングの利用例 ほか)

著者情報

北村 智紀
1967年東京都に生まれる。1991年早稲田大学商学部卒業。1997年カーネギーメロン大学産業経営大学院修士課程修了。現在、株式会社ニッセイ基礎研究所副主任研究員
田中 周二
1951年東京都に生まれる。1974年東京大学理学部卒業。現在、株式会社ニッセイ基礎研究所主席研究員

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