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本 定量的信用リスク評価とその応用

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本-定量的信用リスク評価とその応用
著者: 津田博史 (編)
中妻照雄 (編)
山田雄二 (編)
定価 ¥4,104(税込)
BOOKFANポイント: 190 pt
出版社名 朝倉書店
シリーズ名 ジャフィー・ジャーナル-金融工学と市場計量分析-
発行年月 2010年 03月
ISBNコード 9784254290134
版型 --
ページ数 227P
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目次

1 多目的遺伝的アルゴリズムを用いたスコアリングモデルのチューニング/2 AUCを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化/3 小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性/4 t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析/5 信用リスクのデルタヘッジ―モデリングと有効性の検証/6 我が国におけるブル・ベア市場の区別とリターンの統計分析

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